Pasieczna AH, Szydłowska MJ. Estimating Model Risk of VaR under Different Approaches: Study on European Banks. WPZ [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 22 grudzień 2024];9(2(19):65-76. Dostępne na: https://czasopisma.pwste.edu.pl/index.php/wpz/article/view/151